Médias Móveis: Estratégias 13 Por Casey Murphy. Analista Senior ChartAdvisor Diferentes investidores usam médias móveis por diferentes razões. Alguns os usam como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente os usam como um construtor de confiança para respaldar suas decisões de investimento. Nesta seção, bem apresentar alguns tipos diferentes de estratégias - incorporando-os em seu estilo de negociação é até você Crossovers Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes porque remove toda a emoção. O tipo mais básico de cruzamento é quando o preço de um ativo se move de um lado de uma média móvel e se fecha no outro. Crossovers de preços são usados pelos comerciantes para identificar mudanças no momentum e podem ser usados como uma estratégia básica de entrada ou saída. Como você pode ver na Figura 1, um cruzamento abaixo de uma média móvel pode sinalizar o início de uma tendência de baixa e provavelmente seria usado por traders como um sinal para fechar quaisquer posições longas existentes. Por outro lado, um fechamento acima de uma média móvel a partir de baixo pode sugerir o início de uma nova tendência de alta. O segundo tipo de cruzamento ocorre quando uma média de curto prazo atravessa uma média de longo prazo. Este sinal é usado pelos operadores para identificar que o momentum está mudando em uma direção e que um movimento forte provavelmente está se aproximando. Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo ultrapassa a média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é acionado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo. Como você pode ver no gráfico abaixo, este sinal é muito objetivo, e é por isso que é tão popular. Crossover Triplo e a Faixa Média Móvel Médias móveis adicionais podem ser adicionadas ao gráfico para aumentar a validade do sinal. Muitos traders colocarão as médias móveis de cinco, 10 e 20 dias em um gráfico e aguardarão até que a média de cinco dias ultrapasse os outros. Geralmente, esse é o principal sinal de compra. Esperar pela média de 10 dias para cruzar acima da média de 20 dias é freqüentemente usado como confirmação, uma tática que geralmente reduz o número de sinais falsos. Aumentar o número de médias móveis, como visto no método de crossover triplo, é uma das melhores maneiras de avaliar a força de uma tendência e a probabilidade de que a tendência continue. Isso levanta a questão: O que aconteceria se você continuasse adicionando médias móveis? Algumas pessoas argumentam que, se uma média móvel é útil, 10 ou mais devem ser ainda melhores. Isso nos leva a uma técnica conhecida como faixa de média móvel. Como você pode ver no gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocadas no mesmo gráfico e são usadas para avaliar a força da tendência atual. Quando todas as médias móveis estão se movendo na mesma direção, a tendência é forte. As reversões são confirmadas quando as médias se cruzam e seguem na direção oposta. A receptividade às mudanças de condições é explicada pelo número de períodos usados nas médias móveis. Quanto mais curtos forem os períodos de tempo usados nos cálculos, mais sensível será a média a pequenas variações de preço. Uma das fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias e adiciona médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200. Esse tipo de média é bom para identificar tendências / reversões de longo prazo. Filtros Um filtro é qualquer técnica usada na análise técnica para aumentar a confiança sobre um determinado comércio. Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que um título cruze acima de uma média móvel e esteja pelo menos 10 acima da média antes de fazer um pedido. Esta é uma tentativa de garantir que o crossover é válido e reduzir o número de sinais falsos. A desvantagem de confiar demais nos filtros é que parte do ganho é abandonada e pode levar a sentir que você perdeu o barco. Esses sentimentos negativos diminuirão com o tempo, pois você ajusta constantemente os critérios usados para o filtro. Não há regras definidas ou coisas a serem observadas ao filtrar sua simples ferramenta adicional que lhe permitirá investir com confiança. Envelope Média Móvel Outra estratégia que incorpora o uso de médias móveis é conhecida como um envelope. Essa estratégia envolve a plotagem de duas bandas em torno de uma média móvel, escalonadas por uma taxa específica. Por exemplo, no gráfico abaixo, um envelope 5 é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias. Os comerciantes vão assistir a essas bandas para ver se agem como áreas fortes de suporte ou resistência. Observe como o movimento freqüentemente inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis. Um movimento de preço além da banda pode sinalizar um período de exaustão, e os comerciantes observarão uma reversão em direção à média central. Movendo cruzamentos médios Os cruzamentos médios móveis são uma maneira comum que os negociantes podem usar Médias Móveis. Um cruzamento ocorre quando uma Média Móvel mais rápida (isto é, um período mais curto de Média Móvel) cruza acima de uma Média Móvel mais lenta (isto é, um período mais longo) que é considerado um crossover de alta ou abaixo do que é considerado um crossover de baixa. O gráfico abaixo do SIPP Exchange Traded Funds (SPY) mostra a média móvel simples de 50 dias e a média móvel simples de 200 dias deste par de médias móveis é muitas vezes vista por grandes instituições financeiras como um indicador de longo prazo da direção do mercado : Observe como a média móvel simples de longo prazo de 200 dias está em tendência de alta, o que geralmente é interpretado como um sinal de que o mercado é bastante forte. Um trader pode considerar a compra quando a SMA de 50 dias de prazo mais curto ultrapassa a SMA de 200 dias e, contrariamente, um trader pode considerar a venda quando a SMA de 50 dias cruza abaixo da SMA de 200 dias. No gráfico acima do SampP 500, os dois sinais potenciais de compra teriam sido extremamente lucrativos, mas o único sinal de venda potencial teria causado uma pequena perda. Tenha em mente que o crossover de 50 dias e 200 dias da Média Móvel Simples é uma estratégia de longo prazo. Para aqueles comerciantes que querem mais confirmação quando usam crossovers Moving Average, a técnica de crossover 3 Simple Moving Average pode ser usada. Um exemplo disso é mostrado no gráfico abaixo do estoque da Wal-Mart (WMT): O método 3 Simple Moving Average pode ser interpretado da seguinte forma: O primeiro crossover do SMA mais rápido (no exemplo acima, o SMA de 10 dias) na próxima SMA mais rápida (SMA de 20 dias) funciona como uma advertência de que os preços podem estar revertendo a tendência, no entanto, geralmente um comerciante não faria uma compra ou venda real. Posteriormente, o segundo cruzamento do SMA mais rápido (10 dias) e o SMA mais lento (50 dias), pode levar um comerciante a comprar ou vender. Existem inúmeras variantes e metodologias para usar o método de cruzamento 3 Média Móvel Simples, algumas são fornecidas abaixo: Uma abordagem mais conservadora pode ser esperar até que o SMA médio (20 dias) cruze o SMA mais lento (50 dias), mas isso é basicamente uma técnica de dois crossover SMA, não uma técnica de três SMA. Um operador pode considerar uma técnica de gerenciamento de dinheiro de comprar meio tamanho quando o SMA rápido cruza o próximo SMA mais rápido e depois entra na outra metade quando o SMA rápido cruza o SMA mais lento. Em vez de metades, compre ou venda um terço de uma posição quando o SMA rápido cruzar o próximo SMA mais rápido, outro terço quando o SMA rápido cruzar o SMA lento e o último terceiro quando o segundo SMA mais rápido cruzar o SMA lento . Uma técnica de crossover Média Móvel que usa 8 Médias Móveis (exponencial) é o Indicador de Faixa Exponencial Média Móvel (consulte: Fita Exponencial). Geralmente, os crossover de Média Móvel são vistos como ferramentas pelos traders. Na verdade, os crossovers são frequentemente incluídos nos indicadores técnicos mais populares, incluindo o indicador de Média Móvel de Divergência de Convergência (MACD) (vide: MACD). Outras médias móveis merecem consideração cuidadosa em um plano de negociação: As informações acima são apenas para fins informativos e de entretenimento e não constituem aconselhamento comercial ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer ação, opção, futuro, commodity ou produto forex. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação do desempenho futuro. Negociar é inerentemente arriscado. O OnlineTradingConcepts não será responsável por quaisquer danos especiais ou consequenciais que resultem do uso ou da incapacidade de uso, dos materiais e informações fornecidos por este site. Ver disclaimer completo. Houve uma recuperação decente da divergência de amplitude otimista que identifiquei em meados de fevereiro. Agora, os principais índices recuperaram as médias móveis de longo prazo que se voltaram para baixo. Uma configuração específica que procuro é um crossover médio móvel de longo prazo. conforme explicado na seção Meus métodos. As médias móveis de 30 e 40 semanas foram ultrapassadas em agosto de 2009 A divergência no indicador MACD vem crescendo desde o início de 2014 e isso foi mais pronunciado quando a alta final foi feita no início de dezembro de 2015 As médias móveis cruzaram na última semana de fevereiro Lembre-se de que a cruz não é uma ferramenta de tempo exata Agora que o preço subiu em médias móveis decrescentes, o que torna o preço mais vulnerável à continuação do processo de topping Insira uma posição curta no índice NASDAQ 100 na próxima reversão semanal, com um stop loss acima da máxima mais recente. Uma reversão semanal na próxima semana será abaixo de 4.232,08 ou no NASDAQ 100 Trust ETF (QQQ), abaixo da baixa de Thursday8217s de 103.31. Eu registrarei este trade no PampL para este site quando ele for acionado. Compartilhar isso:
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